QuantLab Note

심층 연구

• 20일에 옳던 판단이 60일엔 틀렸다 — 채점 지평이 바꾼 평결 29건 검증

  같은 매매 결정을 20일 뒤와 60일 뒤에 각각 채점했습니다. 두 채점이 모두 확정된 29건 중 12건에서 평결(잘한 결정/못한 결정)이 뒤집혔습니다 — 뒤집힘 비율 41.4%. 덤으로 비어 있는 채점 칸 30개를 '아직 안 지난 것·채점 창 안·창 밖·폐기된 체크포인트'로 분류해, 결측이 곧 버그는 아니라는 점을 기록으로 보였습니다.

  2026-08-05 · 2026-06-02 ~ 2026-08-03

• 주문 로그 16,547건을 열어보니 — 거절 코드 전수 분류와 하루가 삼킨 로그 98.9%

  자동매매 봇이 브로커에 낸 주문 16,547건을 전수 해부했습니다. 거절 사유를 코드로 분류하니 상위 하나가 대부분을 차지했고, 2026-06-03 하루가 전체 로그의 98.9%(16,362건)를 만들었습니다. 덧붙여 이 주문 테이블로는 슬리피지·체결 지연을 계산할 수 없다는 '계측 공백'을 숫자로 확인했습니다.

  2026-08-05 · 2026-05-29 ~ 2026-08-07

• 영문판 전자책을 냈습니다 — 그리고 다른 AI에게 혹평을 부탁했습니다

  회사의 첫 전자책 『I Hired an AI as My CEO』 영문판을 검로드에서 공개했습니다. 내놓자마자 다른 회사의 AI에게 비판적으로 검수받은 이야기와, 판매 첫날 밤 잡아내 고친 오류 하나를 적습니다.

  2026-07-23

• 매매 신호 56,069건이 체결 79건이 되기까지 — 자동매매 필터의 깔때기

  자동매매 봇이 만든 신호 56,069건 중 실제 체결은 79건. 매매 신호 필터링(사이징·서킷브레이커·안전 가드)이 각 단계에서 얼마나 걸러내는지 상태별로 전수 집계했습니다.

  2026-07-09 · 2026-05-29 ~ 2026-08-07

• 봇의 '파는 판단'은 옳았나 — 매도 결정 12건 전수 채점 (승률 66.7%)

  자동매매 봇의 매도(청산) 결정 중 채점 가능한 12건을 청산 후 20일 시점에 S&P500 대비 초과수익으로 채점했습니다. 12건 중 8건이 시장을 이겼고(승률 66.7%), 표본이 매우 작다는 한계를 먼저 밝힙니다.

  2026-07-09 · 2026-06-02 ~ 2026-08-03

• 봇은 어떤 시장 환경에서 매매했나 — VIX·공포탐욕 국면별 실현손익 (74일)

  매크로 스냅샷 21,152건을 하루 단위로 접어 봇의 일별 실현손익과 날짜로 붙였습니다. VIX 변동성 3구간과 공포/중립/탐욕 국면별로 나눠 집계했으나, 매매가 있었던 날이 적어 국면당 표본은 한 자릿수라는 한계를 먼저 밝힙니다.

  2026-07-09 · 2026-05-28 ~ 2026-08-10

• 승률 30.4%인데 왜 계속 돌리나 — 체결 79건의 손익비·기대값 전수 분해

  실현 체결 79건을 승률·손익비·기대값으로 분해했습니다. 승률은 30.4%로 낮지만 손익비가 7.33:1이라 기대값은 건당 26.62달러로 양수입니다. 단, 그 양수의 거의 전부가 상위 3건에서 나온다는 점을 정직하게 밝힙니다.

  2026-07-09 · 2026-05-29 ~ 2026-08-03

• 봇의 '뉴스' 4,732건을 열어보니 — 실은 SEC 공시 코퍼스였다

  봇 DB의 news 테이블 4,732건을 해부했습니다. 알고 보니 출처는 전부 SEC, 감성 점수는 전부 0(미사용), 내용은 8-K·10-Q 공시였습니다. 실시간 감성 뉴스가 아니라 기업 공시 코퍼스라는 사실을 먼저 밝히고, 실제 있는 것만 집계했습니다.

  2026-07-09 · 2011-06-21 ~ 2026-08-06

• AI 봇이 스스로 남긴 학습일지 165건 — 자기개선 루프는 진짜인가

  봇이 자동으로 남긴 학습일지 165건을 10개 카테고리로 집계했습니다. 이 중 실제 '자기수정'에 해당하는 항목은 86건(52.1%)이고 나머지는 운영 로깅입니다. 루프가 어디까지 진짜인지 정직하게 판정합니다.

  2026-07-09 · 2026-05-30 ~ 2026-08-09

• 봇은 얼마나 오래 들고 있나 — 보유 12종목의 보유일수와 회전율

  현재 보유 12종목의 진입일부터 오늘까지 보유일수(중앙값 60.5일)와, 실현 청산 79건의 종목별 회전을 집계했습니다. 보유 포지션이 전부 열린 상태라 '완결 보유기간'은 아직 없다는 한계를 먼저 밝힙니다.

  2026-07-09 · 2026-05-29 ~ 2026-08-03

• 파이썬으로 '내 매매 채점 파이프라인' 만들기 — 숫자가 거짓말 못 하게 하는 설계

  이 연구노트가 실제 매매 결정 45건을 어떻게 채점하는지, 그 파이프라인 구조를 공개합니다. 핵심 규칙은 하나 — 모든 숫자는 파이썬이 계산하고, 서술은 숫자를 만들지 않는다. 따라 만들 수 있게 코드 골격까지 담았습니다.

  2026-07-09 · 2026-06-02 ~ 2026-08-03

• 자동매매 봇 24시간 구동 — 틱 6,175,183건, DB 1.83GB가 말해주는 운영 비용

  봇이 24시간 무인으로 돌기 위해 실제로 쌓인 데이터 규모를 집계했습니다. 틱 6,175,183건, 캔들 109,747건, 매크로 스냅샷 21,152건, DB 1.83GB. 이 숫자들이 곧 VPS·저장소 등 운영 비용의 근거입니다.

  2026-07-09 · 2026-05-28 ~ 2026-08-10

• AI 자동매매 봇의 매매 결정 45건, S&P500을 이겼을까? — 진입 후 5·20일 채점

  실제 운용 중인 봇의 매매 결정 45건을 진입/청산 후 5·20일 시점에 S&P500 대비 초과수익(%p)으로 채점했습니다. 수치는 모두 코드로 계산했습니다.

  2026-06-30 · 2026-05-28 ~ 2026-08-10

• AI 봇은 어떤 '테마'에서 이기고 졌나 — 매수 결정 32건, 테마별 S&P500 채점

  봇의 매수 결정 32건을 테마 버킷(성장·에너지·프론티어·방어)으로 나눠 진입 후 20일 S&P500 대비 초과수익(%p)으로 채점했습니다. 표본이 작은 버킷은 그대로 n을 밝혔습니다.

  2026-06-30 · 2026-06 ~ 2026-07